Analisi Future Volatilty

 

In questa analisi, esaminiamo la volatilità implicita delle opzioni relative alle scadenze dei mercati principali. Al momento, ci concentriamo esclusivamente sulle borse non europee a causa della mancanza di dati disponibili. Tuttavia, stiamo lavorando per ottenere tali dati e prevediamo di integrarli nel nostro studio al più presto possibile.

Attualmente, tutti i mercati considerati sono in una condizione di contango, il che significa che al momento non si osserva alcun pericolo imminente o particolare instabilità nei mercati che stiamo monitorando.

Analizzando le coppie valutarie euro/yen/sterlina, nonché i prezzi del petrolio greggio e dell'oro, con i rispettivi contratti mensili fino a dicembre, così come gli indici Nasdaq e S&P 500 sulle loro settimanali che scadono a intervalli trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre), si nota un trend costante.

Per quanto riguarda le scadenze dei contratti mensili, osserviamo che vanno da marzo a settembre e si presentano tutti in condizione di contango, come evidenziato nella loro catena di prezzi.

Eurostoxx

 

Eurostoxx ha rotto il trading range anche se non del tutto

Gli operatori come si vede dal chart sotto questa settimana hanno tolto rischio sulle call e aumentato le put, sintomo di rialzi

Sulle varie scadenze stesso discorso con posizionamenti piu' ampi in numero di contratti su scadenza settembre,guardare sempre la tabella di sinistra.Le linee verticali indicano low di lunedi e close di venerdì.

La differenza in termini di numeri si vede da questo chart sulle varie scadenze

E questi i posizionamenti netti da lunedi scorso a ieri.

Lo aspetteiamo in area 4500 dove li si giochera' il ruolo importante, a mio avviso ci sara' un ennesimo storno del 3-4% come gia' successo in passato

Hanno tolto qulcosa sullo strike principale 4500 e caricato da 4000 a 4200.

 

I future sugli indici nella giornata di venerdì hanno avuto aumento 

Dax /Eurostoxx

 

Eurostoxx centrato in ripartizione, ha primo vero ostacolo al ribasso in area 4200.

Al rialzo non sottolineamo nemmeno dove non andra' :) 4500 muro invalicabile.

Il dax ha oltrepassato il primo livello di put nette a 16000, siamo centrati anche qui in ripartizione e da qui andare in area 15400 dove ce' il primo vero ostacolo.

Non abbiamo aggiornato in questi giorni er un grave probelma lla linea che persisteva dal 2 giugno.

Ovviamente con questa sistuazione geopolitica bisogna attendere apertura mercati e vedere gli sviluppi, i livelli c'entrano poi fino a un certo punto.

Open Interest Future Eurex

 La situazione degli Open Interest dei Future ha visto un impennata dei Future sugli indici dopo il breakout rialzista sui massimi storici del Dax.

Sul Vstoxx questo continuo aumento dei Future e' giustificato dalle posizioni in sofferenza andate Itm a strike 19/18/17.

Ce' sempre un motivo dietro ogni movimento :)

Open Interest future

 

Andamento Future con open interest negli istogrammi.

Lateralita' e disinteresse comleto degli operatori a lungo termine sia su dax che su stox

Bund sui massimi di periodo caricano Future e Vstoxx caricano Future per delle put in sofferenza